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ビットコインを深層強化学習でやる方法ｗｗｗｗ
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2023/03/31(金) 16:10:54.824ID:v1ME0xwxM
考えようぜ？
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:12:26.783ID:v1ME0xwxM
誰も興味無い？
0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:13:19.870ID:v1ME0xwxM
とりあえずagent57という手法に注目してるのだけど
0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:14:14.890ID:v1ME0xwxM
俺ノートPCしか持ってなくてGPUも内蔵のものしかないからコスパ良く学習できる手法を取りたい
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:15:25.758ID:v1ME0xwxM
まぁそれはどうでもいいか
0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:16:05.918ID:v1ME0xwxM
まず強化学習やるなら環境を定義しないとな
0007以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:16:25.749ID:zaQqN1q/0
学習の要素あるのか
0008以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:17:07.289ID:v1ME0xwxM
ビットコの取引データは過去5年分くらいなら取引所から取得できる
こいつを加工して環境の状態としよう
つまり前処理ってやつだな
0009以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:17:57.063ID:v1ME0xwxM
>>7
価格が完全にランダムに動くなら学習できない
でももし何らかの複雑な関係性があるなら学習可能
0010以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:18:56.492ID:zaQqN1q/0
発掘じゃなくて自動取引で利益得たいって話？
0011以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:20:33.144ID:v1ME0xwxM
そそ
0012以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:23:11.609ID:CLi+36wv0
アビトラBOTの方が簡単で確実だよ
元本ないと利益もゴミだけど
0013以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:23:48.121ID:NO4RASsC0
意味がよくわからん
0014以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:24:36.449ID:rrLvwak80
どこまでの知識はあるの？
0015以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:29:09.551ID:v1ME0xwxM
>>12
アビトラは試したけど儲かるどころか損した
ping早くないとちょっとの遅れで損する
0016以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:29:42.412ID:v1ME0xwxM
>>13
勉強しろ
0017以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:30:22.557ID:v1ME0xwxM
>>14
とりあえず機械学習の本読んでpytorchを書いてみてるレベル
プログラミングは昔からやってる
0018以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:32:52.073ID:v1ME0xwxM
俺がちょっと調べたところによると、状態は時間ごとに区切るよりも価格の変動で区切る方が良いらしい
つまり1分ごとに価格を入力するよりかは価格が決まった幅以上動いたら入力するという感じ
0019以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:36:44.698ID:v1ME0xwxM
どういう環境にしたらいいかな

(価格、前回のイベントからの時間、前回からの出来高)

こんな感じか？
0020以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:37:47.266ID:v1ME0xwxM
せっかくニューラルネットワーク使うのにパラメータ3つってしょぼ過ぎるよな
もっと増やすか
0021以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:39:22.600ID:AXz36sze0
なんで強化学習？
0022以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:40:46.376ID:v1ME0xwxM
>>21
強化学習以外にやりようがないからね
0023以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:41:21.616ID:AXz36sze0
はあ？
0024以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:41:51.748ID:cXMp5Gdfa
とりあえずhohetoさんとUKIさんろAlpacaジャパンのtomoさんをフォローしとけよ
0025以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:44:09.600ID:v1ME0xwxM
市場の「勢い」とか「雰囲気」的なものを感じ取れるといいな
入力のパラメータとして直近1秒、1分、3分、5分…の平均出来高や平均価格上昇を入れるのはどうだろう
0026以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:44:51.031ID:v1ME0xwxM
>>23
深層強化学習最強の現代でそれ以外の方法をお知りのようなら教えて頂きたいよ
0027以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:44:59.517ID:uWvWRMH70
勢いや雰囲気なら移動平均線見れば分かるだろ
0028以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:45:11.812ID:cXMp5Gdfa
モメンタムって難しいって聞くけどどうなんだろうね
0029以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:45:19.808ID:v1ME0xwxM
>>24
コピートレードにはあまり興味はないんだ
0030以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:46:00.363ID:v1ME0xwxM
>>27
AIはグラフ見たって分からん
0031以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:46:33.874ID:v1ME0xwxM
あまりテクニカル指標は用いるつもりはないな
0032以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:47:09.379ID:cXMp5Gdfa
>>29
こういうふうにデータ公開してくれるから考えるのに役立つかなと思ったんだがな
https://note.com/hht/n/nc0caf98477db
0033以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:49:12.020ID:v1ME0xwxM
>>32
あー、こういうのは有用かもしれんね
けどこれ含めAIに自力で学習してもらおう
0034以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:49:16.210ID:cXMp5Gdfa
アルパカの人は機械学習とか投資ロジックのいろはを無料で公開したり
無料のディスコードで勉強会やったりしてるからそっちのほうが回答あるかなと思ってね
0035以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:50:28.502ID:KulshrRU0
機械学習についても話してるのか、それは太っ腹だな
0036以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 16:50:40.580ID:KulshrRU0
末尾0なった
0037以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:00:01.152ID:KulshrRU0
とりま環境決めよう

(1)現在の価格[$]
浮動小数点数1つで表す

(2)直近の価格の変動率
沢山の浮動小数点数で表す
以下の期間の平均を入れる
1s,5s,10s,30s,1m,3m,5m,10m,20m,40m,1h,1.5h,3h,
5h,12h,1d,2d,4d,1w,2w,3w,1month,2month

(3)直近の出来高の平均
沢山の浮動小数点数で表す
上の期間だけ入れる
0038以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:02:41.597ID:KulshrRU0
RNNを使えばこんなに変動率は要らないかもな
つーか価格を入力するより前回のイベントからの変動幅を入れるべきだな…
あと自分のポジも入れるべきだろうか
0039以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:04:29.156ID:KulshrRU0
イベントをトリガーする幅は何ドルがいいかな
20ドルくらいか？
0040以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:05:38.234ID:KulshrRU0
ポジもとりあえず突っ込むか
で、不要なパラメータは埋め込み関数で無視してもらおう
0041以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:07:01.106ID:KulshrRU0
状態はひとまずおいておく
次は報酬を決めよう
0042以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:08:36.850ID:KulshrRU0
報酬は利確時の利益でいいと思うなぁ個人的には
報酬は疎になるけど、agent57を採用すれば内発的報酬も加わるので学習が進まない事は回避出来そう
0043以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:09:10.724ID:KulshrRU0
はい次
次はエージェントの行動を決めよう
0044以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:11:24.282ID:KulshrRU0
エージェントの行動

(1)ホールド
何もしない
(2)資産のn%でロング
n=10,20,…,90,100
(3)資産のn%でショート
n=10,20,…,90,100

レバは掛けないっつー事でいいかね
どうしよ
0045以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:13:10.622ID:KulshrRU0
レバ掛けてもいいけど強制ロスカありにするか？
強制ロスカ食らったら報酬を負のデカい値にすりゃ何とかなるかな…むずい
0046以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:19:05.095ID:KulshrRU0
いややっぱレバは2倍までとかにするか
上限決めないとロング連発して賭けに出るとかやりそうだし
0047以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:21:04.510ID:KulshrRU0
つーか行動が多いと学習が進まなくなる可能性ありそう
行動はもっと減らそう
n=10,30,50
これでいい
0048以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:30:08.377ID:KulshrRU0
環境の状態を再考


(1)前回のイベントからの変動幅[$]
浮動小数点数1つで表す

(2)直近の価格の変動率
沢山の浮動小数点数で表す
以下の期間の平均を入れる
1s,5s,10s,30s,1m,3m,5m,10m,20m,40m,1h,1.5h,3h,
5h,12h,1d,2d,4d,1w,2w,3w,1month,2month

(3)直近の出来高の平均
沢山の浮動小数点数で表す
上の期間だけ入れる

(4)現在の価格[$]

(5)自分のポジション
購入価格[$]と数量[%]、含み益[$]の組で表す
複数ポジションある場合は統合して入力
0049以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:31:53.207ID:KulshrRU0
行動に関して思ったのは、NNの出力を各行動に対してone-hotにするより
その時々で最適なポジションの数量を1つの浮動小数点数で出してくれた方が良くねぇかって事だな
離散化はNNとは別にやればいいかも
0050以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 17:44:36.602ID:KulshrRU0
さっそくプログラム書くか
0051以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:11:03.441ID:vistNDZu0
普通にニュースとかイーロンのツイートとかの要素の方が遥かにでかいんだから学習しようないだろ
0052以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:13:10.677ID:vistNDZu0
放置しとくならレバは掛けるな
仕事中や睡眠中の知らん間にどっかの国でビットコイン取引停止とか逆に通貨認定されたりしたらそのまま死亡までありえるだろ
0053以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:15:07.487ID:J2fXGIHB0
>>51
そういう影響でかい人も1人じゃないから平均化されるんだろ
0054以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:15:43.914ID:vistNDZu0
>>53
影響でかい人が100人もいないのが問題なんだろう
0055以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:20:10.552ID:KulshrRU0
>>52
うーん確かに…
まぁしかし放置とは言っても毎日確認すると思うし2倍までなら許容できる気もする
原資10万で始める予定なんで無くなっても別に…というね
0056以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:21:39.547ID:vistNDZu0
>>55
平時の内に変な過学習してかつ意外と儲けてたりしたタイミングから延々と値崩れし続けた時に値が下がってるからレバ掛けて買う→更に下がったから損切りする、更に下がってるからレバ掛けて買う→更に下がったから損切する、みたいな事を超速で繰り返すみたいな事されたらそれはもう2倍とか強制とかで止められない死への直行便が出来上がったりしかねないだろ
0057以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:23:50.398ID:KulshrRU0
>>51
ファンダは学習しようがないけど、なんかファンダ出たときに市場が変な動きするわけだからその予兆を読んでもらいたい
0058以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:26:56.645ID:KulshrRU0
>>56
過学習はテストでチェックするので大丈夫だと思う
まぁレバかけないモデルとかけるモデルどっちも作って比較が丸いかな
0059以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:28:30.327ID:vistNDZu0
あー
予想だけで学習させて行けそうと思ったら実際の売買で走らせる感じなのか
0060以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:32:07.571ID:KulshrRU0
予想ってのがよく分からんけど、例えば2019年のデータだけ抜かして学習させて、最後に2019年のデータで取引のシミュレーションをして
そこで儲かれば実際の取引でも行けるだろうということ
0061以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:37:49.236ID:KulshrRU0
予兆って言いたかったのか、今わかった
0062以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:41:25.972ID:qSJI4OyXa
バックテストして少ロットで動かすトライ・アンド・エラーしかないよねきっと
0063以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/03/31(金) 18:48:36.302ID:KulshrRU0
うん？うん…
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